Mesurez vos performances de trading comme le font les traders Forex Pro | Affiliation Center

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Il est impératif de mesurer vos performances de day trading si vous voulez des gains constants à long terme.

De nombreux traders de forex de premier plan évitent de mesurer leurs performances de trading, ce que chaque trader de haut niveau doit savoir faire. Vous devez passer du temps à rechercher les performances de trading car cela joue un rôle crucial dans la formulation de votre stratégie commerciale. La plupart des cambistes ont tendance à mesurer leurs performances de trading en termes de pertes et de dollars gagnés. Le résultat final sera le score ultime lors de la mesure de votre performance en dollars.

Cependant, cela ne vous donne pas une image réelle de votre stratégie de trading, et il est impératif que vous mesuriez vos performances de day trading à l’aide d’autres mesures si vous voulez des gains constants à long terme. Évaluer et comprendre les performances de votre système de trading vous aidera à éviter erreurs coûteuses et obtenir les bons résultats. De nombreux traders ne comprennent pas complètement comment interpréter correctement leurs résultats de trading et leurs risques, ce qui les empêche de devenir le meilleur trader de forex possible.

Définition de la performance commerciale

Vous pouvez exprimer les performances de trading sous plusieurs formes et algorithmes complexes, et c’est techniquement le mécanisme qui permet d’évaluer la tolérance au risque d’un trader et son rendement ou son absence. Vous pouvez mesurer tous les types de performances de trading, que ce soit pour commerçants swing, day traders, et tout le reste. La chose la plus difficile à propos de la mesure des performances commerciales est de donner un sens à toutes les approches de mesure et à tous les chiffres, ce dont nous discuterons ci-dessous.

Il existe de nombreuses mesures et statistiques différentes qui aident à mesurer les performances des traders, et les statistiques les plus couramment utilisées pour mesurer les performances de trading au fil du temps sont les suivantes :

Prélèvement absolu

Qu’est-ce que le prélèvement absolu ?

Le prélèvement absolu est connu comme la différence entre le point minimal en dessous du niveau de dépôt et le dépôt initial, pendant la période de test. Il vous montre l’ampleur de votre perte par rapport au dépôt initial lors de la négociation. Si la valeur était de 0 lors du test, votre dépôt n’était pas à risque.

Réduction relative

Qu’est-ce que le prélèvement relatif ?

Le rabattement relatif est connu sous le nom de Max-Drawdown le plus élevé en pourcentage au cours de la période de test.

Par exemple : vous commencez avec 10 000 $, et lors de votre première transaction, votre capital descend à 9 500 $, ce qui signifie que vous avez subi une perte de 5 % en pourcentage. Le drawdown maximum et le drawdown relatif verrouilleront cela comme le drawdown le plus élevé jamais vu en pourcentage. Ensuite, votre trading se retourne et vous gagnez 1 500 $. Maintenant, la valeur de votre compte est de 11 500 $. Lors de votre prochaine transaction, vous avez perdu 2 000 $. Maintenant, la valeur de votre compte est de 9 500 $. Alors que le prélèvement absolu serait de 10 000 $ à 9 500, ce qui ne représente que 5% de prélèvement absolu, le prélèvement relatif serait de la valeur maximale la plus élevée du compte de 11 500 $ moins la valeur non réalisée la plus basse du compte, qui est de 9 500, ce qui équivaut à 2 000 $ en retrait relatif.

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Mesures du facteur de profit

Qu’est-ce qu’un facteur de profit ?

La troisième mesure commune pour mesurer les performances commerciales est le facteur de profit. Il calcule le total de vos transactions gagnantes et le divise par la valeur totale de vos transactions perdantes pour déterminer la rentabilité.

Il est calculé en termes de R car il vous aide à vérifier le montant d’argent que vous gagnez par rapport à vos pertes, quel que soit le nombre de transactions. Par exemple, Si vous avez un pourcentage de gains de 40 %, mais que vos gains sont supérieurs à vos pertes, vous réaliserez quand même un profit. Le tableau ci-dessous illustre bien ce point :

8000 Gagnant
3500 Gagnant
5400 Gagnant
-2500 Perdant
-4500 Perdant
3000 Gagnant
-800 Perdant
-734 Perdant
-2000 Perdant
-1500 Perdant
10 transactions totales
4 Gagnant 19900
6 perdants 12034
R= 1,65

Le tableau ci-dessus montre que vous avez quand même réussi à réaliser un profit, même si vous avez eu plus de pertes que de gains. Cela a montré que vous êtes toujours 65% plus rentable sur vos transactions gagnantes et que vous avez donc réussi à atterrir dans le noir.

Vous trouverez ici un excellent exemple d’une stratégie de gestion de l’argent appelée Le fruit suspendu inférieur

Mesures d’écart type

Qu’est-ce que l’écart type ?

L’écart type est reconnu comme la mesure statistique de Volatilité du marché, qui mesure l’écart entre les prix et le prix moyen. Si les prix se négociaient dans une fourchette de négociation étroite, l’écart type affichera une valeur faible, indiquant une faible volatilité. Cependant, si les prix oscillent de haut en bas, l’écart type affichera une valeur élevée, indiquant une forte volatilité.

L’écart type est l’un des outils les plus importants utilisés dans le trading et l’investissement stratégiescar il mesure la volatilité du marché, la sécurité et prédit les performances commerciales les tendances.

En matière d’investissement, un fonds indiciel aura un écart-type inférieur à son indice de référence, car l’objectif du fonds est de répliquer l’indice. Cependant, vous pouvez également vous attendre à ce que les fonds de croissance agressive aient des écarts-types élevés par rapport aux indices boursiers, car les gestionnaires de portefeuille ont fait des paris agressifs pour aider à générer des rendements supérieurs à la moyenne.

Un faible écart type n’est pas ce qu’il y a de mieux pour le trading, mais cela dépend des investissements que vous faites et du risque vous êtes prêt à assumer. En cas de déviation de votre portefeuille, vous devez tenir compte de votre objectif de placement global et de votre tolérance à la volatilité.

Mesures du ratio de Sharpe

Qu’est-ce que le ratio de Sharpe ?

Le ratio de Sharpe est conçu pour mesurer la performance ajustée au risque d’une stratégie. Le ratio est rapporté par les gestionnaires d’actifs et offre un moyen simple de comparer les performances entre les stratégies. Il existe plusieurs variantes dans le calcul du ratio de Sharpe, mais le point commun est le rendement excédentaire de la stratégie, divisé par l’écart type des rendements. L’interprétation du ratio est le rendement excédentaire total que vous obtenez par unité de risque. Des niveaux plus élevés sont plus souhaitables.

Le graphique ci-dessous trace le ratio de Sharpe sur 12 mois glissants pour la stratégie et définit la référence. J’ai lissé le ratio de Sharpe pour rendre l’interprétation plus claire.

L’interprétation est que la stratégie M01 a rarement surperformé l’indice de référence et que la période de 2012 à 2016 a été sous-performante. Le ratio de Sharpe ne s’applique pas lorsque les rendements excédentaires sont négatifs car une faible volatilité crée un ratio de Sharpe négatif. Il existe plusieurs autres mesures d’ajustement au risque, mais la plupart tentent de trouver la même chose. Les ratios sont couramment utilisés pour comparer les stratégies et faire savoir aux autres si une stratégie de trading est efficace ou non pour une utilisation dans leur plan commercial.

En savoir plus sur le ratio de négociation

Mesurez vos performances de trading – l’essentiel

Vous devez mesurer et back-tester votre stratégie de trading, c’est l’une des clés pour devenir un trader rentable.
Vous ne devriez pas vous limiter à mesurer votre système pour seulement 1 an ou pour 100 transactions.
Mesurez toujours votre stratégie, surtout si vous avez décidé de changer l’un des indicateurs.

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