Qu’est-ce que le trading Forex Haute Fréquence ? | Affiliation Center

Qu'est-ce que le trading haute fréquence sur le Forex

Le trading haute fréquence (HFT) est une forme d’investissement automatisé où des algorithmes de trading sont utilisés sur la base d’indicateurs et de tendances prédéfinis. Il est fréquemment utilisé par les grandes banques d’investissement et les acteurs du marché qui souhaitent combiner des volumes d’ordres élevés avec des exécutions rapides.

Cet article expliquera le trading haute fréquence et « est-ce que le Forex haute fréquence est légitime » ou non. Nous décrirons également les stratégies utilisées par les traders à haute fréquence, ainsi que l’infrastructure nécessaire pour démarrer. Entrons directement dans l’article.

Qu’est-ce que le trading Forex haute fréquence ?

Le trading haute fréquence, en abrégé HFT, est un type de trading dans lequel un nombre énorme d’ordres sont exécutés en quelques fractions de seconde à l’aide de systèmes informatiques sophistiqués. Il analyse plusieurs marchés et exécute les ordres en temps réel en fonction des circonstances du marché. Les traders avec des taux d’exécution plus rapides sont souvent plus lucratifs que ceux avec des vitesses d’exécution plus lentes. Conformément à la haute performance des ordres, le HFT est défini par des niveaux de rentabilité élevés et des normes de structure de trading.

Les entreprises HFT Forex utilisent une variété de tactiques pour échanger et gagner de l’argent. Les méthodes d’arbitrage comprennent l’arbitrage d’indices, l’arbitrage de volatilité, l’arbitrage statistique et l’arbitrage de fusions ainsi que la macro globale, les actions long/short et la tenue de marché passive.

Qu'est-ce que le trading haute fréquence sur le Forex

Stratégie de trading Forex haute fréquence

Arbitrage

L’arbitrage est la pratique consistant à gagner une différence dans le prix d’un actif sur quelques marchés. Par exemple, un commerçant peut voir la dépréciation de l’euro à la Bourse de Londres et en acheter un grand nombre. Dans le même temps, ils vendraient des euros à la Bourse de New York, où ils réaliseraient un profit sur les taux de change.

L’arbitrage n’est pas un nouveau concept; il y a des siècles, des calèches tirées par des chevaux faisaient la course entre Philadelphie et New York, profitant des mêmes opportunités pour faire un profit sur les marchandises. Cependant, il a récemment gagné en popularité et s’est développé pour générer plus de bénéfices grâce aux progrès technologiques.

Développement du marché

Le renforcement du marché est une stratégie couramment utilisée qui est souvent mise en œuvre par les principaux détaillants et organisations. Cette stratégie de trading Forex à haute fréquence consiste à augmenter la capitalisation boursière en plaçant de grandes quantités d’offres et de questions sur le même marché, en aidant les traders à obtenir des cotations pour les mêmes prix et en réalisant un profit sur les écarts d’actifs.

Ping

Le ping est une stratégie pour obtenir de grosses commandes émises par de grandes entreprises et des fonds spéculatifs. En plaçant quelques petites commandes dans un flux d’enchères, l’algorithme recherche différentes commandes. Si ces commandes sont satisfaites, il y a de fortes chances qu’il y ait une commande importante et confidentielle, et l’algorithme peut négocier avec un risque minimal, car il a une meilleure compréhension du marché.

Types d’algorithmes

Tous les algorithmes ne se valent pas. De nombreux algorithmes peuvent être utilisés pour différents types de trading. En règle générale, le trading algorithmique se divise en quatre catégories :

  • Statistiques : ces algorithmes prévoient des transactions lucratives sur la base d’une analyse statistique des données passées.
  • Couverture automatique : ces algorithmes atténuent automatiquement l’exposition au risque.
  • Stratégies d’exécution : il s’agit d’une vaste catégorie qui englobe les algorithmes qui ont été développés dans un certain but. Cela peut signifier minimiser l’effet de marché, accélérer l’exécution des transactions ou tout ce que le programmeur spécifie.
  • Market Access Direct : Ces algorithmes permettent aux traders d’accéder plus rapidement et à moindre coût à différentes plateformes de trading.

Le trading Forex haute fréquence peut utiliser tout ou partie de ces algorithmes pour exécuter des transactions exceptionnellement rapidement et efficacement sur un grand nombre de transactions. Il s’agit essentiellement d’un sous-ensemble du trading algorithmique : alors que tout le trading Forex à haute fréquence est algorithmique, tout le trading algorithmique n’est pas algorithmique.

Améliorer les inefficacités du marché via le trading à haute fréquence

Alors que les marchés ont mûri, le marché Forex peut encore être inefficace, en particulier pendant les périodes de forte volatilité. En raison des changements rapides des tendances du marché, plusieurs bourses internationales sont incapables de capter les mouvements de prix, créant des possibilités d’arbitrage. Alors que certains pensent que l’arbitrage n’existe que pour le profit, cette stratégie contribue également à l’équilibrage du marché.

L’arbitrage alerte les marchés de la présence de différences de prix. Une fois que la transaction est lancée et qu’un afflux d’acheteurs ou de vendeurs de devises se produit dans un échange, un écart de prix peut s’ensuivre. Cela amène les bourses à prendre conscience de la mauvaise tarification et, en réponse, elles corrigent le prix du marché, rétablissant l’efficacité du marché.

Avec les progrès de la technologie et des forums numériques, les marchés ont connu une augmentation du trading Forex à haute fréquence. Cette stratégie effectue automatiquement des transactions pour vous grâce à l’utilisation d’une technologie innovante et d’algorithmes spécialisés. En raison de l’émergence et du remplissage rapides de nouvelles opportunités d’arbitrage, l’automatisation facilite considérablement l’exécution des opérations d’arbitrage à une vitesse élevée.

Le trading haute fréquence Forex contribue au processus de découverte des prix en emprisonnant les informations dans les prix et en réduisant les erreurs de tarification. Tirer parti des écarts de prix profite au marché dans son ensemble.

Trading Forex Haute Fréquence : Avantages et Inconvénients

L’argument de savoir si le Forex à haute fréquence est bénéfique ou préjudiciable aux marchés fait rage depuis des années, alimenté par des scandales impliquant des sociétés telles que UBS, Goldman Sachs et Robinhood. Continuez à lire pour savoir si le trading Forex haute fréquence est légitime.

Avantages

De nombreux partisans du trading à haute fréquence affirment qu’il peut améliorer la liquidité et la stabilité du marché. Les méthodes de création de marché rapides de nombreux HFT peuvent augmenter la liquidité du marché, permettant aux traders normaux de localiser les ordres correspondants et de transférer leur argent plus rapidement. Il en résulte une augmentation de l’efficacité de la découverte des prix, qui à son tour réduit les écarts et élimine peut-être les possibilités d’arbitrage. De plus, plutôt que d’essayer de déjouer les robots ultra-rapides, les commerçants pourraient tirer parti de différentes tactiques.

Les inconvénients

Cependant, d’autres pensent que le trading haute fréquence est préjudiciable au marché car il encourage injustement les individus qui manquent de fonds et de localisation géographique à jouer au même jeu. De plus, en raison de sa réactivité rapide aux changements, il peut amplifier la volatilité du marché et rendre le marché plus sensible aux effondrements soudains. Cela peut se produire lorsque la nature algorithmique et les vitesses ultra-rapides entraînent une énorme vente, entraînant une perturbation du marché.

Comment Trader le Forex Haute Fréquence ?

Deux types de commerçants dominent le trading Forex à haute fréquence : d’énormes organisations avec des fonds substantiels et de petites équipes de spécialistes utilisant des outils logiciels sophistiqués. Il existe cependant des moyens pour les investisseurs particuliers et les petites entreprises de générer des revenus grâce à la stratégie de trading à haute fréquence.

Pour commencer, certaines entreprises ont commencé à démocratiser le trading haute fréquence, le rendant plus accessible aux traders débutants et aux petits investisseurs. Alpha Trading Labs, une société basée aux États-Unis, permet aux traders ordinaires d’accéder à leurs systèmes et ordinateurs de trading haute fréquence en échange d’une commission.

Risques liés au trading à haute fréquence

Le trading à haute fréquence continue d’être une activité controversée, avec peu d’accord entre les régulateurs, les experts financiers et les universitaires.

Les traders à haute fréquence conservent rarement leurs portefeuilles du jour au lendemain, amassent de petites sommes d’argent et conservent leurs positions pendant une brève période avant de vendre.

Le couple rendement/risque est bien plus élevé que pour un investisseur traditionnel qui suit une stratégie à long terme. Un trader à haute fréquence peut bénéficier d’une fraction de centime seulement, ce qui est suffisant pour réaliser des bénéfices tout au long de la journée, mais augmente également la probabilité de subir une perte substantielle.

Une plainte importante formulée par HFT est qu’elle entraîne la création d’une « liquidité fantôme » sur le marché. Les détracteurs du HFT affirment que la liquidité générée n’est pas « authentique » car les titres ne sont détenus que quelques secondes. Avant qu’un investisseur de détail puisse acheter un titre, les traders à haute fréquence l’ont déjà négocié à plusieurs reprises. Au moment où un investisseur de détail passe une commande, l’énorme liquidité de HFT s’est essentiellement évaporée.

En outre, on pense que les traders à haute fréquence (grandes institutions financières) profitent souvent aux dépens des petits acteurs du marché (petites institutions financières, investisseurs individuels).

Enfin, HFT Forex a été associé à une augmentation de la volatilité du marché et, dans certains cas, à des effondrements de marché. Les régulateurs ont arrêté un certain nombre de commerçants à haute fréquence pour des opérations de marché illicites telles que l’usurpation d’identité et la superposition.

Conclusion

Bien que les conséquences du trading à haute fréquence soient inconnues et rarement discutées, il existe clairement des avantages sans ambiguïté. Sans aucun doute, l’approche a apporté de nouvelles réalités pour les commerçants, les marchés et les régulateurs, promettant des bénéfices substantiels à ceux qui veulent et peuvent faire des investissements massifs. Et, peut-être le plus intrigant, les investisseurs ordinaires accèdent progressivement au trading à haute fréquence via des progiciels et des services basés sur des commissions.

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